سایت تخصصی آمار برترین سایت آموزش و تحلیل اماری

سایت تخصصی آمار برترین سایت تحلیل آماری

سایت تخصصی آمار بزرگترین سایت آموزش نرم افزار آماری

پنجشنبه، 2 مرداد ماه، 1393
  • .آدمي با کينه ، زندگي را بر دوستان نيز تنگ مي کند
  • .چنان باش که بتواني به هر کس بگوئي مثل من رفتار کن
  • .خداوند راهها و چاههايي دارد که تو را حيران خواهد کرد
  • .حقيقت را دوست بدار ولي اشتباه را عفو کن
  • خوش آمدید
ADS ADS
آموزش

آموزش به دست آوردن رمز فراموش شده

برای به دست آوردن رمز روی عکس زیر کلیک کنید

 

ارسال تالار

عنوان پاسخ بازديد آخرین ارسال
 درخواست پروژه ای در موضوع آماره های ترتیبی و خواص آن 5 15 Mohamad26
 محاسبه نمره کل یک پرسشنامه لیکرت؟؟ 7 59 Ebrahim-Bayazidi
 آموزش داده کاوی در WEKA 2 35 Ebrahim-Bayazidi
 ارزیابی دان 3 9 Ebrahim-Bayazidi
 تاثیر یک متغیر روی دو متغیر 5 14 Ebrahim-Bayazidi
 آموزش جستجو در سایت به سبک جستجو در گوگل 0 7 Ebrahim-Bayazidi
 آزمون کولموگروف-اسميرنوف 1 15 Ebrahim-Bayazidi
 تفاوت R Square و Adjusted R Square 2 33 apple
 برازش مدل در amos و lisrel - آموزش 3 102 Ebrahim-Bayazidi
 احتمال رد فرض صفر در دو نوع فرضیه؟ 1 9 Ebrahim-Bayazidi
 اموزش آزمون MANOVA 6 172 Ebrahim-Bayazidi
 اطلاعیه های سازمان سنجش 55 1486 Ebrahim-Bayazidi
 تحلیل مسیر 0 13 Ebrahim-Bayazidi
 معادلات ساختاری با pls 4 58 saeedzolf
 پرسشنامه طیف لیکرت با چند گروه مشخص از پاسخ دهندگان 3 17 Ebrahim-Bayazidi
 نگرشی نوین به تجزیه و تحلیل نقطه سربسر و اهرم‎ها 0 3 Ebrahim-Bayazidi
 ایجاد گروه یا زیر گروه برای آمار زیستی 1 5 Ebrahim-Bayazidi
 صد نکته از آمار مقدماتی بهبودیان 0 10 parasto104
 نحوه تبدیل نمرات خام ازمون رضایت رناشویی انریچ رو به نمرات T 1 16 shahabstar
 استخدام کارشناس آمار 27 553 Ebrahim-Bayazidi

اشتراک در خبرنامه

جهت عضویت در خبرنامه و آگاهی از مطالب جدید سایت تخصصی آمار ایمیل خود را در کادر بالا وارد کرده و روی عضویت کلیک کنید سپس در صفحه باز شده کد امنیتی را وارد کرده و روی دکمه تکمیل کلیک کنید . برای مشاهده عکس راهنما کلیک کنید

تحلیل پایایی ( مانایی ) داده های سری زمانی

به طور کلی ، یک فرآیند تصادفی هنگامی پایا می شود که میانگین و واریانس در طول زمان ثابت باشد و مقدار کوورایانس بین دو دوره زمانی تنها به فاصله یا وقفه بین دو دوره بستگی داشته و ارتباطی به زمان واقعی محاسبه نداشته باشد . گاهی ممکن است مدلهای رگرسیونی به صورت کاذب تخمین زده شوند به این معنی که بین متغیر وابسته و متغیرهای مستقل رابطه ای از لحاظ تئوریک وجود نداشته باشد ولی مدل با ضریب تعیین بالایی تخمین زده شود در حالی که آماره tبیانگر عدم وجود رابطه بین دو متغیر است .چیزی که در این مورد می توان بیان کرد این است که یک عامل دیگری در این میان وجود دارد که باعث معنی دار شدن مدل می شود و آن عامل زمان می باشد .

برای بررسی پایایی (مانایی ) داده ها ، از آزمون ریشه واحد دیکی – فولر unit root test استفاده می شود.

لازم به توضیح است که این آزمون در نرم افزار ایویوز و برای داده های سری زمانی یا پنل و پول انجام می شود.

تحلیل علیت گرانجر

اگرچه تحلیل های رگرسیونی، وابستگی یک متغیر به متغیر های دیگر را مورد بررسی قرار می دهد ولی به معنای وجود علیت یا به عبارت دیگر روابط علت و معلولی نمی باشد و اگر به بسیاری از معادلات برازش شده در دوره های پشین نگاهی انداخته شود حاکی از وجود روابط ساختگی و کاذب می باشد و این موضوع در واقع به وجود رگرسیون کاذب که به علت پایا نبودن جمله پسماند دو سری بر روی دیگر ایجاد می شود ، می باشد. برای بررسی رابطه علیت بین داده ها ، از آزمون انگل –گرنجرgranger causalityاستفاده می شود.

اساس کار آزمون علیت گرنجر که برای سری های زمانی طراحی شده است این است که آیا مقادیر با وقفه سری مذکور در توضیح دهی هریک از سری ها نقش دارند یا ندارند به عبارت دیگر هر دو حالت امکان پذیر است در کلامی ساده کدامیک علت و معلول یکدیگر هستند ، یا رابطه علیتی وجود ندارد و یا اینکه علیت دو طرفه می باشد 

لازم به توضیح است که این آزمون در نرم افزار ایویوز (eviews ) انجام می شود.

راهنمای جستجو در سایت تخصصی آمار به سبک گوگل

شبیه سازی مونت کارلو

دوستان عزیز ایجاد داده های شبیه سازی شده در بعضی مواقع که داده های واقعی در دسترس نیستند امری ضروری به نظر می رسد. یکی از روش های شبیه سازی، شبیه سازی مونت کارلو می باشد 

برای آشنایی دوستان با این روش در ادامه مطلب کتاب شبیه سازی مونت کارلو پیوست شده است.

تحلیل داده های پانل- آزمون هاسمن

آزمون هاسمن

سؤالي كه اغلب در مطالعات كاربردي مطرح مي شود، اين است كه آيا شواهدي دال بر قابليت ادغام شدن داده ها وجود دارد يا اينكه مدل براي تمام واحدهاي مقطعي متفاوت است. لذا بايد ابتدا بررسي شود كه آيا بين مقاطع، ناهمگني يا تفاوت هاي فردي وجود دارد يا خير؟ در صورت وجود ناهمگني از روش داده هاي تابلويي و در غير اين صورت، از روش داده هاي تلفيقي با رويكرد حداقل مربعات براي تخمين مدل استفاده مي گردد. براي اين منظور آزمون F ليمر انجام مي گيرد. در اين آزمون، فرضيه H0 يكسان بودن عرض از مبدأها (داده هاي تلفيقي) در مقابل فرضيه مخالف  H1ناهمساني عرض از مبدأها (روش دادههاي تابلويي) قرار مي گيرد. اگر مشخص شد كه مقاطع مورد بررسي ناهمگن و داراي تفاوت هاي فردي بوده ، رو شهاي تابلويي مناسبتر هستند، به منظور انتخاب بين اثرات ثابت و تصادفي از آزمون هاسمن استفاده شده است. آماره آزمون هاسمن كه براي تشخيص ثابت يا تصادفي بودن تفاوت هاي واحدهاي مقطعي محاسبه می شود، داراي توزيع كاي- دو با درجه آزادي برابر با تعداد متغيرهاي مستقل است. 

آزمون نرمال بودن در ایویوز

دوستان عزیز یکی از فرض های معمول در برازش مدل های  رگرسیون نرمال بودن متغیر وابسته است که در ایویوز بهمراه خروجی آمار توصیفی توسط آزمون جاک برا آزمون می شود در این آزمون و آزمون های مشابه هرگاه سطح معنی داری بزرگتر از 0.05 باشد متغیرها نرمال هستند در غیر اینصورت باید با استفاده از تبدیلات کاکس و باکس نرمال شوند.

در همین راستا در نرم افزار EVIEWS یک ADDINS به نام  Normtest  نصب می شود که برای آزمون کردن توزیع نرمال تک متغیره یا چند متغیره متغیرها به کار برده می شود. برای نصب کافیست روی منوی ADD-INS در نرم افزار کلیک کرده و از MANAGE ADD-INS  و انتخاب فایل INSTALL ,  فایل ADD-NS و ADD کردن، آن را به نرم افزار اضافه کرد.

تولید اعداد تصادفی در minitab

دوستان عزیز در بعضی کارها تولید اعداد تصادفی از یک میانگین و انحراف مشخص در یک توزیع خاص مثلا تولید 100 نمونه با میانگین 5 و انحراف معیار 7 از توزیع نرمال اهمیت خاصی پیدا می کند. در ادامه مطلب نحوه تولید اعداد تصادفی در نرم افزار minitab تشریح شده است.

تحلیل داده های پانل

مدل‌سازي در قالب دادههاي تابلويي[1]:

پانل ديتا[2]اصطلاحي براي تلفيق مشاهدات مقطعي كشورها، بنگاه ها و خانوارها و....  طي دوره‌هاي زماني چند ساله مي باشد. بنابراين در ادبيات اقتصادسنجي، اطلاعات آماري مربوط به داده هاي ادغام شده از سري زماني و مقطعي را پانل ديتا گويند، يعني داده‌هاي مربوط به يكیا چندين متغير در دوره اي خاص و براي چندين منبع مختلف. در بعضي مواقع، جدا كردن داده‌ها به‌صورت مقطعي و زماني ميسر نيست و يا تلفيق آن­ها نتايج بهتري نسبت به تك تك آن‌ها به دستمي دهد. در اين شرايط استفاده از داده­هاي تلفيقي متداول مي‌باشد. مثلاً در بررسي‌هاي تابع توليد،مسأله‌اي كه وجود دارد اين است كه بتوان تغييرات تكنولوژيك را از صرفه‌هاي مقياس تفكيك كرد. دراين گونه موارد داده هاي مقطعي فقط اطلاعاتي را در مورد صرفه‌هاي مقياس فراهم مي­آورند، در حاليكه داده‌هاي سري زماني اثرات هر دو را بدون هيچگونه تفكيكي از اثراتشان نشان مي‌دهند. به طورمعمول در كارهاي تجربي فرض مي‌شود كه بازده ثابت به مقياس وجود دارد، لذا تغييراتي كه به وجودمي‌آيد تنها ناشي از تغييرات تكنولوژيكي در نظر گرفته مي‌شود كه مسلماً اين فرض شبهه برانگيز بودهو جاي سؤال دارد. با استفاده از داده‌هاي پانل شده مي توان اثرات تكنولوژي و صرفه هاي مقياس را به‌طور جداگانه مورد بررسي قرار داد.



1-model of panel data

2- panel data

Lbox

نظرسنجی

به كداميك از مباحث آماري بيشتر علاقه داريد؟

آموزش SPSS 19 و Minitab 16
مقاله نويسي
سري زماني
تجزيه و تحليل پروژه



نتایج
نظرسنجی ها

تعداد آراء: 752
نظرات : 2

آمار کاربران

اطلاعیه های سازمان سنجش

پرداخت آنلاین

 

در کادر زیر مبلغ مورد نظر خود را بر حسب تومان درج کرده و روی تصویر کلیک کنید، سپس درگاه مورد نظر را انتخاب نموده و پرداخت نمایید.

نوار ابزار سایت آمار

برای دسترسی سریع به بخش های سایت نوار ابزار زیر را دریافت و نصب نمایید

Get our toolbar!

مشاهده رتبه سایت در الکسا

آخرین اخبار موضوع