آزمون نرمال بودن به کمک روش جارک- برا در EVIEWS

جهت آزمون نرمال بودن داده ­ها معمولاً بهترین و کارآمدترین ورش که سریعتر هم انجام می ­شود آزمون نرمال بودن به کمک شاخصه ­های توزیع نرمال خصوصاً ضرایب چولگی و کشیدگی می ­باشد لذا سعی بر آن می­شود تا آماره­ای مناسب با توزیعی مشخص معرفی شود تا به کمک آن آزمون نرمال بودن داده ­ها سریعتر، بهتر و راحتتر همراه با دقت بیشتر صورت گیرد.

یک آماره مناسب که با تکیه بر همین دو خاصیت توزیع نرمال یعنی ضرایب چولگی و کشیدگی توسط برا و جارک در سال 1981 معرفی شده است به صورت زیر می­ باشد:

برازش مدل آريما در eviews

پیش‌بینی سری‌های زمانی یک تکنیک فوق‌العاده محبوب و پرکاربرد در امور مالی، اقتصاد و سایر زمینه‌های مبتنی بر داده است. همانطور که تقاضا برای پیش‌بینی دقیق رویدادهای آینده رو به افزایش است، نیاز به روش‌های قابل اعتماد و کارآمد پیش‌بینی نیز افزایش می‌یابد. یکی از این روش ها، میانگین متحرک یکپارچه اتورگرسیو (ARIMA) است. ARIMA یک مدل قدرتمند است که به دلیل توانایی آن در ایجاد سریع پیش بینی های دقیق، به طور گسترده توسط متخصصان در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است.

داده دهاي بورسي براي استفاده در پايان نامه و تحقيقات علمي

با توجه به رشد مقالات و پايان نامه هاي بين رشته اي، نياز به داده براي تحليل امري ضروري مي باشد، در اين آموزش قصد داريم فيلم استخراج داده از نرم افزار ره آورد نوين و تطبيق آن با سامانه كدال را نشان دهيم.

روش حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح‌شده (‏FMOLS)

تکنیک‌های اقتصادسنجی مدرن مختلفی برای بررسی وجود یک رابطه بلند مدت بین متغیرها معرفی شدند.  روش FMOLS برآوردهای قابل اعتمادی را برای اندازه نمونه کوچک تولید می‌کند و بررسی درستی نتایج را فراهم می‌کند. روش FMOLS در اصل توسط فیلیپس و هانسن (‏۱۹۹۰) ‏برای تخمین یک رابطه هم انباشتگی که ترکیبی از (‏۱)‏ I دارد، معرفی و توسعه داده شد.روش FMOLS نسبت به تکنیک‌های رشد اقتصادی در معرفی تصحیح مناسب برای غلبه بر مشکل استنباط در روش رشد اقتصادی دارای مزیت است و از این رو، آزمون t برای برآوردهای بلند مدت معتبر هستند. (Himansu, 2007)