آزمون نرمال بودن به کمک روش جارک- برا در EVIEWS

جهت آزمون نرمال بودن داده ­ها معمولاً بهترین و کارآمدترین ورش که سریعتر هم انجام می ­شود آزمون نرمال بودن به کمک شاخصه ­های توزیع نرمال خصوصاً ضرایب چولگی و کشیدگی می ­باشد لذا سعی بر آن می­شود تا آماره­ای مناسب با توزیعی مشخص معرفی شود تا به کمک آن آزمون نرمال بودن داده ­ها سریعتر، بهتر و راحتتر همراه با دقت بیشتر صورت گیرد.

یک آماره مناسب که با تکیه بر همین دو خاصیت توزیع نرمال یعنی ضرایب چولگی و کشیدگی توسط برا و جارک در سال 1981 معرفی شده است به صورت زیر می­ باشد:

استخراج معادله مدل CAPM با رویکرد خط بازار اوراق بهاردار و خط بازار سرمایه

آزمون تک عاملی هارمن برای سوگیری روش رایج

هنگامی که از پرسشنامه‌های خودگزارشی برای جمع‌آوری داده‌ها به طور همزمان از همان شرکت کنندگان استفاده می‌شود، واریانس روش رایج(common method variance) می‌تواند مشکل ساز باشد. اگر پاسخ دهندگان تمایل به ارائه پاسخ‌های ثابت به سؤالات نظرسنجی که در غیر این صورت مرتبط نیستند، می‌توانند همبستگی‌های نادرستی ایجاد کنند (چانگ و همکاران، 2010). براي آزمون سوگيري روش رايج(common method bias) از آزمون تک عاملی هارمن(Harman’s single factor test ) در SPSS به صورت زير استفاده مي شود.به عبارت ديگر تنها هدف این آموزش این است که به شما بیاموزد چگونه سوگیری روش رایج را با استفاده از آزمون تک عاملی هارمن برای مطالعه خود ارزیابی کنید، به خصوص زمانی که از یک ابزار اندازه گیری برای جمع آوری داده ها برای متغیرهای وابسته و مستقل استفاده می شود.

برازش مدل آريما در eviews

پیش‌بینی سری‌های زمانی یک تکنیک فوق‌العاده محبوب و پرکاربرد در امور مالی، اقتصاد و سایر زمینه‌های مبتنی بر داده است. همانطور که تقاضا برای پیش‌بینی دقیق رویدادهای آینده رو به افزایش است، نیاز به روش‌های قابل اعتماد و کارآمد پیش‌بینی نیز افزایش می‌یابد. یکی از این روش ها، میانگین متحرک یکپارچه اتورگرسیو (ARIMA) است. ARIMA یک مدل قدرتمند است که به دلیل توانایی آن در ایجاد سریع پیش بینی های دقیق، به طور گسترده توسط متخصصان در این زمینه مورد استفاده قرار گرفته است.