در این روش به ترتیب مراحل زیر را انجام می‌دهیم: ۱)ابتدا مدل اصلی را با فرض عدم واریانس ناهمسانی تخمین می‌زنیم و آنگاه مقادیر پسماندها و مربع مقادیر پسماندها را محاسبه می‌کنیم. 2)سپس با استفاده از پسماندهایی که به دست آورده‌ایم این بار یک رگرسیون جدید می نوسیم که مربع مقادیر پسماندها را به عنوان متغیر توضیحی و مقادیر تخمینی y و مربع مقادیر تخمینی y را به عنوان متغیر توضیحی در آن می‌آوریم.
بقیه در ادامه مطلب
سپس این رگرسیون را تخمین می‌زنیم. ۳)برای تخمینی که به دست آورده‌ایم آماره اف یا ال ام را مثل حالت قبلی محاسبه می‌کنیم. 4)اگر از آمارهٔ اف استفاده کرده‌ایم آن را با توزیع فیشر با درجه آزادی ۲ وn-2-1 مقایسه می‌کنیم و اگر از آمارهٔ ال ام استفاده کرده‌ایم آن را با توزیع چی دو با درجه آزادی ۲ مقایسه می‌کنیم. در این شیوه نیز مثل شیوهٔ قبل فرض صفر آن است که ما دارای واریانس ناهمسانی نمی‌باشیم و بنابراین اگر مقدار آمارهٔ آزمون از مقدار جدول بیشتر باشد در آن صورت مدل تصریح شدهٔ ابتدایی ما مشکل واریانس نا همسانی دارد.
