سایت تخصصی آمار فربد: آموزش نرم افزار های آماری/آموزشEVIEWS

جستجو پیرامون این موضوع:   
[ برگشت به صفحه اصلی | انتخاب موضوع جدید ]

روش حداقل مربعات معمولی کاملا اصلاح‌شده (‏FMOLS)

تکنیک‌های اقتصادسنجی مدرن مختلفی برای بررسی وجود یک رابطه بلند مدت بین متغیرها معرفی شدند.  روش FMOLS برآوردهای قابل اعتمادی را برای اندازه نمونه کوچک تولید می‌کند و بررسی درستی نتایج را فراهم می‌کند. روش FMOLS در اصل توسط فیلیپس و هانسن (‏۱۹۹۰) ‏برای تخمین یک رابطه هم انباشتگی که ترکیبی از (‏۱)‏ I دارد، معرفی و توسعه داده شد.روش FMOLS نسبت به تکنیک‌های رشد اقتصادی در معرفی تصحیح مناسب برای غلبه بر مشکل استنباط در روش رشد اقتصادی دارای مزیت است و از این رو، آزمون t برای برآوردهای بلند مدت معتبر هستند. (Himansu, 2007)

ادامه مطلب

آزمون هم خطی متغیرهای مستقل در ایویوز

موضوعات : آموزشEVIEWS

فروض کلاسیک مدل رگرسیون شامل عدم همخطی بین متغیرهای مستقل می باشد طوریکه این متغیرها از همبستگی بالایی بین خودشان برخوردار نباشند. زمانیکه داده ها به صورت ترکیبی( پانلی) تعریف شده باشند بعد از برازش مدل همخطی انجام می شود. در رگرسیون پانلی همخطی از طریق نوشتن دستور در خط فرمان ایویوز ( EVIEWS ) به عنوان یکی از قابلیت های اساسی این نرم افزار که کمتر از آن استفاده می شود قابل انجام است. در ادامه به بحث آموزش وجودهمخطی در برازش مدل رگرسیون پانل از طریق نوشتن دستور 

NAME_MODEL.VARINF

در خط فرمان قابل انجام است.

ادامه مطلب

آموزش پانل دیتا در ایویوز11

موضوعات : آموزشEVIEWS

انواع داده‌هایی که عموماً برای تحلیل‌های تجربی به کار برده می‌شوند، در سه گروه مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرند:

داده‌های سری زمانی

داده‌های مقطعی

داده‌های تلفیقی سری زمانی و مقطعی

در داده‌های سری زمانی مقادیر یک یا چند متغیر را طی یک دوره زمانی مشاهده می‌کنیم (برای مثال GDP طی چند فصل یا چند سال). در داده‌های مقطعی، مقادیر یک یا چند متغیر برای چند واحد یا مورد نمونه‌ای در یک زمان یکسان جمع‌‌آوری می‌شود (برای مثال نرخ‌های جرم و جنایت برای سی استان ایران در در یک سال معین). داده‌های تابلویی ترکیبی از داده‌های مقطعی و سری زمانی می‌باشد، یعنی اطلاعات مربوط به داده‌های مقطعی در طول زمان مشاهده می‌شود. بدین‌صورت که چنین داده‌هایی دارای دو بعد می باشند که یک بعد آن مربوط به واحدهای مختلف در هر مقطع زمانی خاص است و بعد دیگر آن مربوط به زمان می‌باشد. در این تحقیق روش‌داده‌های تابلویی به عنوان روش تخمین مدل، انتخاب می‌شود(مانند شرکتها و سال های جمع آوری داده های مورد نیاز در تحلیل)

ادامه مطلب

آزمون جاک برا

یکی از آزمون های  بررسی نرمال بودن داده ها آزمون جاک برا می باشد . در این آزمون فرض صفر برابر است با اینکه توزیع داده ها از توزیع نرمال پیروی می کند. این آزمون در نرم افزار eviews قابل اجرا می باشد.  برای اطلاعات بیشتر به پیوست مراجعه کنید.

ادامه مطلب