سایت تخصصی آمار فربد

تکنیک‌های اقتصادسنجی مدرن مختلفی برای بررسی وجود یک رابطه بلند مدت بین متغیرها معرفی شدند.  روش FMOLS برآوردهای قابل اعتمادی را برای اندازه نمونه کوچک تولید می‌کند و بررسی درستی نتایج را فراهم می‌کند. روش FMOLS در اصل توسط فیلیپس و هانسن (‏۱۹۹۰) ‏برای تخمین یک رابطه هم انباشتگی که ترکیبی از (‏۱)‏ I دارد، معرفی و توسعه داده شد.روش FMOLS نسبت به تکنیک‌های رشد اقتصادی در معرفی تصحیح مناسب برای غلبه بر مشکل استنباط در روش رشد اقتصادی دارای مزیت است و از این رو، آزمون t برای برآوردهای بلند مدت معتبر هستند. (Himansu, 2007)

تفاوت بین برازش مدل معادلات ساختاری به روش PLS  سنتی و PLSC سازگار

دیجکسترا و شمرله انگل[1] (2014) الگوریتم PLS سازگار(PLSc) را به عنوان الگوریتمی پیشنهاد کرده‌اند که هدف آن ایجاد برآوردهای نرمال مجانبی[2] و سازگار از بارهای مسیر و همبستگی میان متغیرهای پنهان برای سازه‌های به‌طور انعکاسی مدل‌سازی شده[3] می‌باشد. بدین‌ترتیب PLSc ابزاری برای غلبه بر ناسازگاری آماری مرتبط با الگوریتم برآورد PLS سنتی است. PLSc که بر اساس اصلاح برای کاهش[4] نانلی (1978) ایجاد شده است، یک الگوریتم اصلاح شده از PLS می‌باشد(دیجکسترا 2010، دیجکسترا و هنزلر 2015 الف و 2015 ب).

عدم وجود سازگاری[5] به این معنی است که برآوردهای PLS سنتی نمی‌توانند به مقادیر واقعی نزدیک شوند هنگامیکه اندازه نمونه افزایش می‌یابد. با PLSc، برآوردها مقادیر واقعی مجانبی را ارائه می‌کنند. PLSc سازگار، ضرایب مسیر، همبستگی‌های درون‌سازه‌ای و بارهای شاخص را در مدل‌های انعکاسی برآورد می‌کند. همچنین دیجیکسترا و هنزلر (2015 الف 299) در مطالعات شبیه‌سازی به این نتیجه رسیدند که PLSc ضعیف‌تر از روش SEM حداکثر درست‌نمایی کامل[6]( FIML) می‌باشد ولی مزیت‌هایی از نظر مدیریت داده‌های با توزیع غیر نرمال دارند.

یکی از آزمون های  بررسی نرمال بودن داده ها آزمون جاک برا می باشد . در این آزمون فرض صفر برابر است با اینکه توزیع داده ها از توزیع نرمال پیروی می کند. این آزمون در نرم افزار eviews قابل اجرا می باشد.  برای اطلاعات بیشتر به پیوست مراجعه کنید.

گاهی اوقات پیش می آید که داده های تحلیل اقتصادسنجی را بر اساس یک متغیر دوحالتی که دارای مقادیر 0 و 1 می باشد؛ تحلیل و دسته بندی کنیم اگر بخواهیم بصورت عادی این کار را انجام دهیم وقت زیادی می گیرد و باید در اکسل و نرم افزارهای مشابه این کار صورت گیرد. برای رفع این مشکل از منوی quick-----sample در نرم افزار eviews بصورت تصویر زیر استفاده می شود 

داده های به دست آمده از دسته بندی، بصورت مستقیم قابل تحلیل می باشد.
 

دوستان عزيز در مدل هاي اقتصاد سنجي گاهي لازم است كه براي برازش مدل گاهي اوقات لازم است متغيرها را با وقفه مثلا يك وقفه يا دو وقفه و ... وارد كنيم. حالا سوال اينجاست كه وقفه بهينه چه جوري معلوم مي شود؟

براي اين كار در ايويوز ار  معیار آکائیک و شوارتز-بیزن استفاده مي شود بطوريكه اول مدل با يك وقفه اين معيارهاش به دست مي آيد براي بار دوم مدل با دو وقفه اجرا مي شود در هر حالت كه معيارهاي بالا بهتر باشند در آن صورت مدل با وقفه بهينه است.