آرشیو مطالب - خرداد_ماه 1393
رگرسیون غلتان در ایویوز
رگرسیون غلتان یک روش برای برآورد پارامترهای مدل در بازه های منظمی از داده هاست و معمولا در داده هایی با ساختار سری زمانی یا مقطعی به کار می رود فرض کنید کل بازه زمانی مورد نظر شامل 1000 مشاهده...
آزمون هم انباشتگی
1- آزمون انگل گرانجر (EG) ، آزمون انگل گرانجر تعمیم یافته (AEG): انگل و گرانجر (1987) بیان کردند که اگر آزمون دیکی فولر را روی پسماندهای ( باقیمانده های ) مدل انجام دادیم و سری زمانی...
آزمون وایت
در این روش به ترتیب مراحل زیر را انجام میدهیم: ۱)ابتدا مدل اصلی را با فرض عدم واریانس ناهمسانی تخمین میزنیم و آنگاه مقادیر پسماندها و مربع مقادیر پسماندها را محاسبه میکنیم. 2...
ناهمسانی واریانس در رگرسیون
یکی از موضوعات مهمّی که در اقتصاد سنجی به آن برخورد میکنیم موضوع واریانس ناهمسانی است. واریانس نا همسانی به این معناست که در تخمین مدل رگرسیون مقادیر جملات خطا دارای واریانسهای نابرابر...