برازش مدل garch در ایویوز

در این فروشگاه می توانید فیلم های آموزشی نرم افزارهای آماری، جزوات آموزشی و نمونه تحلیل های آماری را با قیمت اندکی دانلود نمایید.

مدیر انجمن: Ebrahim-Bayazidi

موضوع جدید ارسال پست
نمایه کاربر
Ebrahim-Bayazidi
مدير کل سايت
مدير کل سايت
پست: 2330
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۰, ۱۱:۵۸ ق.ظ
محل اقامت: تهران
تشکر کرده: 7 دفعه
تماس:

بیشتر مدل های اقتصادسنجی بر اساس میانگین شرطی استوار هستند. مدل های خانواده ARCH مدل هایی هستند که بر اساس واریانس شرطی متغیر یا نوسانات متغیر مدل سازی شده اند. شاید بپرسید اصولا مدل سازی بر اساس نوسانات چه فایده ای دارد ؟ مدل های نوسان پذیر مزایای بسیاری دارند از جمله : 1-تحلیل ریسک نگهداری دارایی های مالی مانند آپشن ها ، سهام و . . . 2-از آنجا که پیش بینی فاصله اطمینان در طول زمان ممکن است تغییر نماید با استفاده از مدل سازی واریانس خطا ها می توانیم فاصله اطمینان دقیق تری بدست آوریم. 3-اگر در باقیمانده های رگرسیون ناهمسانی واریانس داشته باشیم این روش برآوردهای کاراتری را ارایه خواهد داد. در این مدل ها واریانس متغیر وابسته به صورت تابعی از مقادیر گذشته متغیر وابسته و متغیرهای توضیحی مدل سازی شده است . در مدل های خانواده ARCH باید سه تصریح متفاوت را ایجاد نمایید.مدل سازی میانگین شرطی ، واریانس شرطی و توزیع شرطی خطاها روش ARCH و خانواده آن در بسیاری از نرم افزارهای اقتصادی از جمله EVIEWS و STATA بر نامه نویسی شده است .امتیاز نرم افزار EVIEWS این است که در مدل های TARCH قادر است مقدار حد آستانه را تخمین بزند.


[JUSTIFY]فیلم آموزشی برازش مدل garch[/JUSTIFY][JUSTIFY][/JUSTIFY]

بازگشت به “فروشگاه سایت”

  • اطلاعات