رگرسیون نیرومند

مدیر انجمن: Ebrahim-Bayazidi

موضوع جدید ارسال پست
kiya
مدير انجمن آمار كاربردي
مدير انجمن آمار كاربردي
پست: 436
تاریخ عضویت: پنج‌شنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۱, ۹:۴۱ ب.ظ
محل اقامت: آذربایجان غربی _ ارومیه
تماس:

وقتی رگرسیون کمترین مربعات را با استفاده از n مشاهده اجرا می کنیم، برای یک مدل p پارامتری بعضی پذیره های آرمانی را در مورد بردار خطای در نظر می گیریم. مثلا می پذیریم که توزیع به صورت است. در عمل از این پذیره ها تخطی می شود. اگر تخطی از این پذیره ها جدی باشد، امیدواریم اینها موجب وضعیت نامطلوبی برای رفتار مانده ها شده و بنابراین منتهی به تعدیلی مناسب برای مدل و یا مقیاس متغیرها شود. اغلب این تخطیها در صورت وجود آن قدر جدی نیستند که تصحیح شوند، و تحلیل به روال معمول پیش می رود.

رخداد بعضی انواع تخطی ها از پذیره های آرمانی اغلب عملا محتملتر از بقیه هستند. توزیع زیربنایی خطاها ممکن است متقارن اما غیر نرمال باشد، ممکن است تیزتر از نرمال بوده و دنباله های کوتاهتر داشته باشد، یا تیزی کمتر از نرمال با دنباله های ضخیمتر داشته باشد. یا حتی اگر توزیع به صورت نرمال است ممکن است دارای دورافتاده هایی باشد، یعنی مشاهداتی داشته باشد که از نوع توزیع نرمال معمولی نیستند، شاید با میانگینی متفاوت، یا از نوع نرمال با واریانسی بیشتر از مقدار پذیرفته شده .

برای برخورد با این قبیل مشکلات یا نواقص ممکن دیگر، پیشنهاد می شود که به جای روش کمترین مربعات از روشهای رگرسیون نیرومند (رباست) استفاده کرد. محسنات این روشها این است که اینها در مقایسه با شیوه کمترین مربعات نسبت به تخطی از این قبیل پذیره های آرمانی کمتر حساس اند.



منبع: "تحلیل رگرسیون کاربردی"

نویسندگان: نورمن دریپر، هری اسمیت

مترجمان: غلامحسین شاهکار، ابوالقاسم بزرگ­نیا
[BLOCKQUOTE]
[HIGHLIGHT=#eeece1]من یقین دارم روزی پروانه خواهم شد
[/HIGHLIGHT][/BLOCKQUOTE][CENTER][HIGHLIGHT=#d8d8d8][HIGHLIGHT=#eeece1] بگذار روزگار هرچه میخواهد پیله کند....[/HIGHLIGHT]
[/HIGHLIGHT][/CENTER]

بازگشت به “رگرسیون”

  • اطلاعات